PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UC04.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UC04.L^GSPC
Дох-ть с нач. г.20.35%22.09%
Дох-ть за 1 год32.71%41.44%
Дох-ть за 3 года10.84%8.18%
Дох-ть за 5 лет15.35%13.88%
Дох-ть за 10 лет15.23%11.21%
Коэф-т Шарпа2.993.35
Коэф-т Сортино4.054.43
Коэф-т Омега1.571.63
Коэф-т Кальмара5.132.88
Коэф-т Мартина20.2521.74
Индекс Язвы1.65%1.87%
Дневная вол-ть11.18%12.17%
Макс. просадка-25.93%-56.78%
Текущая просадка-0.28%-0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между UC04.L и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UC04.L и ^GSPC

С начала года, UC04.L показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 22.09%. За последние 10 лет акции UC04.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.23% против 11.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.80%
15.64%
UC04.L
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UC04.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC04.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UC04.L, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UC04.L, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UC04.L, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UC04.L, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UC04.L, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.93

Сравнение коэффициента Шарпа UC04.L и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа UC04.L на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC04.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.09
2.83
UC04.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UC04.L и ^GSPC

Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.67%
-0.70%
UC04.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UC04.L и ^GSPC

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) составляет 1.92%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.92%
2.73%
UC04.L
^GSPC